Se você que não gosta dos ícones porque fica aquela seta na imagem e quer saber como retira-las, faça o seguinte:

Vá em iniciar, executar e digite “regedit” (sem aspas), navegue até a chave HKEY_CLASSES_Root/Lnkfile e delete a chave IsShortcut. 

Reinicie e pronto todas as setas dos ícones desaparecerão. Só testei no Windows XP Sp2 e no Vista, não sei desde que versão isso funciona.